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| 上交所:黃金期貨風(fēng)險控制措施設(shè)計十分嚴格 |
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| 2007-09-14 記者:黃庭鈞 陶俊潔 來源:經(jīng)濟參考報 |
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據(jù)新華社上海9月13日電
上海期貨交易所有關(guān)負責(zé)人13日對記者表示，在黃金期貨的合約設(shè)計和規(guī)則制訂過程中，上期所始終把風(fēng)險管理放在第一位，風(fēng)險控制措施的設(shè)計十分嚴格。
這位負責(zé)人在接受記者采訪時介紹說，近年來，上期所在銅、鋁等有色金屬期貨交易風(fēng)險監(jiān)控方面積累了不少成功經(jīng)驗�！敖梃b這些成功經(jīng)驗，并根據(jù)黃金市場的特性，我們在黃金期貨的風(fēng)險控制措施的設(shè)計中進行了嚴格的規(guī)定�！�
這些風(fēng)險控制措施主要有：
一是保證金收取標(biāo)準。黃金期貨合約的最低交易保證金比例為合約價值的7%。
二是漲跌停板制度。黃金期貨每日價格最大波動限制不超過上一交易日結(jié)算價±5%。這是根據(jù)國際黃金價格波動率，設(shè)定的相對較寬的漲跌幅度。既能覆蓋和控制風(fēng)險，又能保證市場良好的流動性。
三是限倉制度。據(jù)介紹，上期所的黃金期貨合約在不同時期規(guī)定了較嚴格的限倉比例和持倉限額規(guī)定。在合約掛牌至交割月前第二月的最后一個交易日，某一期貨合約持倉量不得超過12萬手，對投資者的限倉比例為5%，非經(jīng)紀會員限倉比例為10%，經(jīng)紀會員為15%。交割月份，對投資者的限倉限額設(shè)定為200手，對非經(jīng)紀會員設(shè)為500手，經(jīng)紀會員為2000手。
在風(fēng)險管理制度化方面，上期所設(shè)有交易運作委員會和風(fēng)險控制小組，落實行情動態(tài)跟蹤責(zé)任制和每周市場動態(tài)分析例會制，建立和健全突發(fā)事件應(yīng)急處置機制，加強風(fēng)險控制制度建設(shè)，及時跟蹤和化解風(fēng)險。 |
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