8月16日的“烏龍指”事件發(fā)生之后，光大證券的內(nèi)控再度遭到了市場的普遍質(zhì)疑。
著名財經(jīng)作家李德林說，光大證券說的問題跟獨立使用的套利交易系統(tǒng)有關(guān)。按照光大內(nèi)部的部門設(shè)置，應(yīng)該是策略投資部門的衍生品交易，即結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品交易出現(xiàn)問題。需要理清的是，問題到底出現(xiàn)在什么地方呢？策略投資部門是否有獨立的自營資金池？是否同公司的股票自營資金池共享？套利交易系統(tǒng)是處于真實交易狀態(tài)？還是模擬交易狀態(tài)？
實際上，不僅僅是自營部門，在投行部門，光大證券的內(nèi)控和風(fēng)險防范機制也頻遭市場質(zhì)疑。證監(jiān)會網(wǎng)站關(guān)于保薦機構(gòu)及保薦代表人的信用監(jiān)管記錄顯示，自2004年保薦制實施以來，光大證券合計被采取監(jiān)管措施8次。共有6位保薦代表人被處以監(jiān)管談話、3個月不受理項目等監(jiān)管措施；同時，光大證券也因海博股份非公開發(fā)行和康達化工IPO分別有“談話提醒”和“出具警示函”兩次信用記錄。
稍早之前的6月20日，光大證券發(fā)布公告稱，該公司當(dāng)天收到中國證監(jiān)會因天豐節(jié)能項目對公司立案調(diào)查的《調(diào)查通知書》(稽查總隊調(diào)查通字130819號)。光大證券將積極協(xié)助配合中國證監(jiān)會對公司投行業(yè)務(wù)的相關(guān)調(diào)查工作。證監(jiān)會在此前的新聞發(fā)布會上表示，2013年4月15日，IPO財務(wù)專項檢查小組進駐天豐節(jié)能開展現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)其存在違法違規(guī)嫌疑。4月18日，證監(jiān)會稽查總隊對天豐節(jié)能進行初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌虛增收入、虛增資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易非關(guān)聯(lián)化、關(guān)聯(lián)交易未入賬等違法違規(guī)行為，在報送IPO申請文件及財務(wù)自查報告中虛假記載。此外，在天豐節(jié)能申請IPO過程中，保薦機構(gòu)光大證券等中介機構(gòu)涉嫌未勤勉盡責(zé)、導(dǎo)致出具的相關(guān)文件存在虛假記載等違法違規(guī)行為，光大證券的此次被立案調(diào)查，也使得其成為繼平安證券、民生證券和南京證券之后，第四家被單獨立案調(diào)查的券商。