|
摩根大通10日披露，由于風(fēng)險對沖方面的投資策略失敗，該銀行的風(fēng)險管理部門“首席投資辦公室”(CIO)在過去6周損失至少20億美元。據(jù)報道，其具體操作人員應(yīng)該就是《經(jīng)濟參考報》4月9日報道的被疑攪動全球債市的“倫敦鯨”伊科西爾。有消息稱，參與此次投資的摩根大通高管將可能引咎辭職。
伊科西爾以其倉位巨大而聞名，然而他以往都是在看空市場時得手，而此次卻在看好歐洲的情況下大手筆建立空頭頭寸，累計持有大量對沖基金反向押注的倉位。就在4月初，受西班牙局勢開始惡化影響，摩根大通的這筆投資當時可能就已經(jīng)出現(xiàn)了虧損。
摩根大通目前是美國最大的銀行，其首席執(zhí)行官迪蒙曾帶領(lǐng)該銀行較成功地應(yīng)對了2008年的金融危機。就在最近，迪蒙還在牽頭抵制美國監(jiān)管部門試圖控制風(fēng)險交易的舉措。摩根大通等大型銀行認為，諸如“沃爾克規(guī)則”等監(jiān)管措施，將導(dǎo)致流動性減少并抬升市場價格。
目前，美國證券交易委員會(SEC)已經(jīng)宣布介入調(diào)查此事。據(jù)消息人士稱，紐約聯(lián)邦儲備銀行先前已經(jīng)知道摩根大通巨額交易虧損，目前正在調(diào)查此事。消息人士表示，在紐約及倫敦均設(shè)有辦公室的對沖基金業(yè)者Blue Mountain是與摩根大通對做的機構(gòu)之一。此外，迪蒙應(yīng)該事先了解到伊科西爾是在進行高風(fēng)險的押注。
摩根大通表示，這些導(dǎo)致?lián)p失、代價高昂的交易策略是與對沖有關(guān)，而非用銀行自有資金的自營交易。但監(jiān)管機構(gòu)及專家研擬“沃爾克規(guī)則”時，即發(fā)現(xiàn)自營與對沖的界限模糊難分。信貸市場交易員表示，其它銀行業(yè)者也有和摩根大通CIO一樣功能的部門。據(jù)稱，法國銀行業(yè)者、花旗集團、德意志銀行以及瑞銀集團等均擁有龐大的財務(wù)交易功能，以類似的手法對沖信用風(fēng)險。美國眾議員弗蘭克(Barney Frank)發(fā)表聲明指出，認為“無需新規(guī)定來幫助金融機構(gòu)避免不負責(zé)任行為”的論點今日已難站得住腳。弗蘭克在2010年參與研擬了多德-弗蘭克金融改革法案。
消息人士表示，三名與此次投資失敗相關(guān)的摩根大通人員將會離職，包括在紐約的伊娜·德魯(Ina Drew)，在倫敦的阿基利斯·麥克里斯(Achilles Macris)和杰維爾·馬丁(Javier Martin-Artajo)。伊娜是摩根大通一名重要的投資官員，其過去兩年的年薪曾高達1500萬美元，她被指責(zé)用來對沖的投資組合過于復(fù)雜而無法實施，組合規(guī)模過于龐大。
還有消息稱，整個摩根大通的倫敦團隊都有被解雇的可能。
此外，美國一全國性聯(lián)盟上周五呼吁股東通過一項決議案，要求摩根大通任命獨立的董事長。迪蒙目前身兼執(zhí)行官及董事長。迪蒙也是紐約儲備銀行董事會成員，周日他被要求辭去此職。
|